カーブフィッティング

システムトレードのロジックを開発する時には、過去の相場データを用いたバックテスト（シミュレーション）を繰り返して、成績がよいパラメータを見つけ出します。

例えば、Ａ日移動平均線からの乖離率がＢ％以上になったらエントリーというロジックなら、ＡとＢの組み合わせを変えながら、最も運用成績がよくなるケースを探します。

ところが、これを行なうとカーブフィッティング（過去データに合わせすぎの状態）になる危険性があります。たまたまバックテスト対象期間の相場でのみ成績が上がる不自然なロジックを見つけて、優れたロジックと勘違いしてしまうわけです。

カーブフィッティングのロジックは、バックテスト対象期間以外では機能しません。もちろん、実際の相場で運用しても、まともな利益はでないでしょう。

システムを購入する場合には、実運用の結果などを参考に、カーブフィッティングでない事を十分に確認するべきです。特に、Profit Factorが3.0を超える場合には要注意です。

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