カーブフィッティング [システムトレード基礎知識]
システムトレードのロジックを開発する時には、過去の相場データを用いたバックテスト(シミュレーション)を繰り返して、成績がよいパラメータを見つけ出します。
例えば、A日移動平均線からの乖離率がB%以上になったらエントリーというロジックなら、AとBの組み合わせを変えながら、最も運用成績がよくなるケースを探します。
ところが、これを行なうとカーブフィッティング(過去データに合わせすぎの状態)になる危険性があります。たまたまバックテスト対象期間の相場でのみ成績が上がる不自然なロジックを見つけて、優れたロジックと勘違いしてしまうわけです。
カーブフィッティングのロジックは、バックテスト対象期間以外では機能しません。もちろん、実際の相場で運用しても、まともな利益はでないでしょう。
システムを購入する場合には、実運用の結果などを参考に、カーブフィッティングでない事を十分に確認するべきです。特に、Profit Factorが3.0を超える場合には要注意です。
Profit Factor ① [システムトレード基礎知識]
システムトレーダーにとって、Profit Factor は非常に重要な評価項目です。Profit Factor の意味合いを理解し、売買システムのポテンシャルや状態を正しく評価したいものです。
Profit Factor は、ある期間の利益総額を損失総額で割った値です。1という大きさの損失を受け入れたら、どれだけの利益が期待できるかを表すものです。
例えば、Profit Factor = 1.0 は損益がプラスマイナスゼロ。Profit Factor = 2.0 なら、10,000円損する間に20,000円の利益が出る(純利益は10,000円)ということです。
当然、Profit Factor が大きい方が良いわけですが、それも程度問題。あまりにも大きな値は、バックテスト時に最適化をしすぎている(カーブフィッティング)危険性が高くなります。
経験的には、Profit Factor = 1.5~3.0程度が良いようです。