カーブフィッティング [システムトレード基礎知識]
システムトレードのロジックを開発する時には、過去の相場データを用いたバックテスト（シミュレーション）を繰り返して、成績がよいパラメータを見つけ出します。
例えば、Ａ日移動平均線からの乖離率がＢ％以上になったらエントリーというロジックなら、ＡとＢの組み合わせを変えながら、最も運用成績がよくなるケースを探します。
ところが、これを行なうとカーブフィッティング（過去データに合わせすぎの状態）になる危険性があります。たまたまバックテスト対象期間の相場でのみ成績が上がる不自然なロジックを見つけて、優れたロジックと勘違いしてしまうわけです。
カーブフィッティングのロジックは、バックテスト対象期間以外では機能しません。もちろん、実際の相場で運用しても、まともな利益はでないでしょう。
システムを購入する場合には、実運用の結果などを参考に、カーブフィッティングでない事を十分に確認するべきです。特に、Profit Factorが3.0を超える場合には要注意です。
【SnakeFX】というシステム [自動売買 FX]
【SnakeFX】というFX自動売買システムがあります。開発者にちなんで、「金次郎システム」とも呼ばれるようです。
この【SnakeFX】の特徴は、みんなが監視できる環境で開発されたこと。要するに、開発過程のパフォーマンスをインターネット上で公開していたのです。
過去に行なったバックテストしか公表せず、しかも、そのバックテストの信憑性も疑問であるようなシステムが多々あるなかで、【SnakeFX】はかなり異色ではないでしょうか。
みんなが見ている中で開発できた理由は簡単です。自分が運用するために開発していたからです。それが、思いのほかパフォーマンスが出てしまったためか、他者から声がかかり、販売する運びとなったようです。
Profit Factor ② [自動売買 一般]
Profit Factor（PF）が大きいからといって、利益が大きいとは限りません。例えば、次の２つのケースを比べてみれば、明らかですね。
① 1万円損して、3万円利益が出た場合
⇒ PF=3.0、利益=2万円
② 5万円損して、10万円利益が出た場合
⇒ PF=2.0、利益=5万円
また、同じPF=2.0のトレードでも、次の③と④では利益が大きく異なります。
③ 1回1万円損して、1回3万円利益が出た場合
⇒ トレード回数=2回、利益=2万円
④ 100回1万円損して、100回3万円利益が出た場合
⇒ トレード回数=200回、利益=200万円
もう、おわかりですね。Profit Factorは利益額と損失額の比率でしかなく、利益の大きさに関する情報は持っていないのです。
Profit Factor ① [システムトレード基礎知識]
システムトレーダーにとって、Profit Factor は非常に重要な評価項目です。Profit Factor の意味合いを理解し、売買システムのポテンシャルや状態を正しく評価したいものです。
Profit Factor は、ある期間の利益総額を損失総額で割った値です。１という大きさの損失を受け入れたら、どれだけの利益が期待できるかを表すものです。
例えば、Profit Factor = 1.0 は損益がプラスマイナスゼロ。Profit Factor = 2.0 なら、10,000円損する間に20,000円の利益が出る（純利益は10,000円）ということです。
当然、Profit Factor が大きい方が良いわけですが、それも程度問題。あまりにも大きな値は、バックテスト時に最適化をしすぎている（カーブフィッティング）危険性が高くなります。
経験的には、Profit Factor = 1.5～3.0程度が良いようです。
自動売買トレーダーに必要な視点 [自動売買 FX]
自動売買トレーダーに必要な視点は、極論すれば、その自動売買システムがいま機能しているかどうかを考える事だけです。なぜなら、自分の運用している自動売買システムがいつも機能していれば、必ず利益が蓄積するからです。
FXに関しては、システムを調達するのも無料でできます。
ゲムトレード（Gem-Trade）というサービスで無料調達できます。
だから、機能していないシステムはどんどん“クビ”にして、現在機能しているシステムを探せばよいのです。このような発想を持っている個人投資家が少ないのは、意外です。
ぜひ、システムを評価するスキルを身につけて、無料サービスも有効活用しながら、自動売買で稼いで欲しいと思います。
がんばれニッポン！ゴールドFX [自動売買 ゴールド]
めずらしく、ゴールド（金相場）のEA（自動売買システム）が出ました。
“FX”とついていますが、為替ではなく金相場専用です。
このEAは次の２点において注目されます。
① ゴールドは儲けやすい
ご存知のように、金相場は中長期的な上昇トレンドにあります。このトレンドは、そう簡単に終りそうにありません。なぜなら、金自体が近い将来枯渇すると考えられているからです。金のように、今でも皆が欲しがるものが枯渇したら、いったいどうなるか？
上昇トレンドが続く限り、比較的儲けやすいわけです。
② ゴールドのEAは非常にめずらしい
自動売買システムで多いのはFX。つまり、為替相場用です。これまもう、ダントツです。その次が日経225先物（ミニ）ですね。これら以外は、ほとんど無いといってもいいくらい少ないです。
金も貴重ですが、金相場のEAも貴重なのです。
ゲムトレードの「負けなしEA」 [自動売買 サービス]
ゲムトレード（Gem-Trade）に登録されているEA（FX自動売買のシステム）を見ると、プロフィットファクターが“Infinity”のものが複数あるんですね。
“Infinity”は無限大です。つまり、負けトレードが無いのでプロフィットファクターが無限大になってしまうわけです。
トレード数が少なければ、“Infinity”は普通にありますが、トレード数が多くなって“Infinity”は、ちゃんとワケがあるはずです。
例えば、トレード数が126回で“Infinity”のEAがあるんですね。そのシステムの名前は「cci nanpin trader」といいます。名前からわかるとおり、ナンピンを行います。
おそらく、ナンピンで含み益がプラスになった時点でまとめてエグジットするのでしょう。そのため、見かけ上は負けトレードが無いという事なのかな、と思います。
トレーダーが最低限行うべき事 [自動売買 一般]
自動売買システムは、売買ルールを厳密に自動実行できるという意味で便利な道具ですが、道具である以上は、使う人（トレーダー）がメンテナンスを行ったり、稼動させる場面を選んだりしなければなりません。
運用をスタートしさえすれば、面倒な事を考えなくてもよいという謳い文句のシステムがあります。また、システムの開発者が相場にあわせてメンテナンスを行ってくれるシステムもあります。
そのような自動売買システムであっても、運用が順調かどうかの確認は定期的に行う必要があります。
システムが変調をきたしたときには、自己責任で運用を止めなければなりません。その判断基準を決めて運用結果を監視することは、トレーダーが最低限行わなければならない事です。
ゲムトレード：無料でEAを配布 [自動売買 サービス]
今回の話題は、特徴的な自動売買関連のサービスについてです。
自動売買システムを購入して運用するトレーダーにとって、悩みの種はシステムの購入費用でしょう。通常、１つのシステムが数万円以上はしますよね。
購入したシステムがまとまった利益を出してくれれば問題は無いでしょうが、実際には上手く行かないケースもあります。
自動売買システム自体が優秀であっても、運用をスタートするタイミングが悪いと、利益を出す前にドローダウンに会ってしまいます。
何しろ、１つのシステムが好調に機能する“寿命”は３～６ヶ月という話もあるくらいなので、運用スタート直後にドローダウンに会っても不思議ではありません。
そもそも、自動売買はトレーダーがシステムをチューニングしたり、入れ替えたりしながら運用をするものです。10個とか20個とか、ある程度のシステムを用意しておく事が前提なわけです。
しかし、購入コストが・・・。
そこで、注目なのが「ゲムトレード」というサービスです。
ゲムトレードに登録すると、FX自動売買システムのEAが無料で使い放題なのです。
登録無料、EAの利用無料、手数料無料です。
当然ながら、EAの運用成績や特徴などのデータをチェックすることができます。運用成績は随時更新されるので、バックテスト結果だけで判断するようなリスクはありません。
自動売買ソフト：２つの方向性 [自動売買 一般]
FXなどの自動売買ソフトには２つの方向性が見られると思います。
１つは、とにかく完全自動。ユーザは口座開設して資金を入れたら、スタートするだけ。後は何も考えずに、システムに任せておく。
もう１つは、逆に、いろいろな選択肢を用意して、ユーザが自由にカスタマイズできるように工夫したソフト。
典型的には、多くのEAなどの中から自分で好きなものを選んでポートフォリオを作れるようにしたタイプがあります。（例：「Trading-Rush」、「ZuluTrade」）
なるべく楽をして稼ぎたいのなら前者（ただし優秀なソフトに限る）、システムトレードのスキルを磨きたければ後者、ということになるでしょう。
